La réassurance est essentielle pour la survie et le développement des compagnies d’assurance Non-vie qui dépensent chaque année des centaines de millions d’euros pour se couvrir. Depuis deux ans, le marché de la réassurance en France s’est particulièrement tendu du fait notamment de l’intensification des risques Cat. Nat. et de l’inflation. Cela se traduit principalement par une augmentation du prix des couvertures et une diminution des protections offertes.
Cet atelier propose de mettre en lumière l’utilité des modèles « Dynamic Financial Analysis » (DFA) et des simulations stochastiques pour les compagnies d’assurance Non-vie pour pallier les limites des modèles déterministes et construire des structures de réassurance au plus près des besoins de couverture, pour les risques de nature catastrophique et non-catastrophique, qui soient équilibrées pour toutes les parties prenantes.
La présentation détaille une approche possible pour l’optimisation de la couverture de réassurance d’un organisme fictif simplifié avec la modélisation et l’analyse de portefeuilles et l’élaboration d’une couverture de réassurance qui maximise le retour sur capital économique.
Le webinaire a été animé par Benjamin Aubin, Sénior Manager chez Actuelia, Rosa Haddak ,de chez URS et Charles Meliand ,de chez Groupama.
Benjamin Aubin reste à votre disposition pour échanger plus en profondeur sur le sujet.
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