Retrouvez le replay du Webinaire ORSA CAT : Comment les assureurs mesurent, pilotent et capitalisent leur exposition CAT
- julieriouall
- il y a 2 jours
- 3 min de lecture
Le 19 juin 2026, Actuelia Afrique et DeepKat ont organisé un webinaire consacré à l'intégration des risques climatiques et catastrophiques dans l'ORSA, un enjeu désormais incontournable pour le pilotage des organismes d'assurance.
Animé par Anasse Youssfi, Directeur Général d'Actuelia Afrique, et Yannis Pitaras, CEO de DeepKat, ce webinaire a permis d'explorer les apports de la modélisation des risques catastrophiques et des données géospatiales pour renforcer la connaissance des portefeuilles, améliorer les analyses ORSA et éclairer les décisions en matière de capital et de réassurance.
💡 Les principaux points à retenir
Les risques climatiques sont désormais un enjeu stratégique pour les assureurs
Le changement climatique modifie durablement le profil de risque des portefeuilles d'assurance. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes impose une évolution des modèles actuariels, des dispositifs de gestion des risques et des politiques de réassurance.
Distinguer les risques climatiques des risques catastrophiques
Le webinaire rappelle une distinction essentielle :
les risques climatiques regroupent les risques physiques (aigus et chroniques) ainsi que les risques de transition ;
les risques catastrophiques correspondent aux événements extrêmes, d'origine naturelle ou humaine, générant des pertes majeures.
Certains événements, comme les inondations, relèvent des deux catégories lorsqu'ils sont aggravés par le changement climatique.
La mesure du risque catastrophe repose sur trois composantes
Le niveau de risque dépend de la combinaison de trois facteurs :
l'aléa (intensité et fréquence de l'événement) ;
l'exposition (valeurs assurées concernées) ;
la vulnérabilité (sensibilité des biens aux dommages).
Cette approche permet d'identifier les principaux leviers de réduction du risque.
Les modèles catastrophes constituent un outil central de pilotage
Les modèles CAT reposent sur quatre modules complémentaires :
modélisation de l'aléa ;
cartographie de l'exposition ;
évaluation de la vulnérabilité ;
prise en compte des mécanismes financiers (franchises, limites, réassurance).
Ils permettent d'estimer les pertes potentielles et de mesurer les concentrations de risques.
Les indicateurs de référence sont indispensables au pilotage
Le webinaire met en avant plusieurs indicateurs structurants :
AAL (Average Annual Loss) pour la perte annuelle moyenne ;
PML (Probable Maximum Loss) pour les pertes extrêmes ;
période de retour ;
VaR 99,5 % et TVaR, utilisées notamment dans Solvabilité II.
Ces indicateurs alimentent les décisions de tarification, de réassurance et de capital.
L'ORSA est avant tout un outil de pilotage stratégique
Au-delà d'une obligation réglementaire, l'ORSA permet :
d'identifier les risques majeurs ;
d'évaluer leur impact sur la solvabilité ;
de projeter les besoins futurs en capital ;
d'éclairer les décisions stratégiques de l'entreprise.
L'intégration des risques climatiques dans l'ORSA suit une démarche structurée
Le processus proposé repose sur cinq étapes :
identifier les risques matériels ;
cartographier les expositions ;
construire des scénarios climatiques ;
mesurer les impacts financiers et prudentiels ;
traduire les résultats en décisions de gestion.
Les scénarios climatiques doivent couvrir plusieurs horizons temporels
L'analyse ne doit pas se limiter au court terme. Elle doit intégrer :
le court terme (1 à 3 ans) ;
le moyen terme (3 à 10 ans) ;
le long terme (plus de 10 ans),
afin de prendre en compte les effets progressifs du changement climatique.
Les résultats doivent orienter les décisions de gestion
Les analyses réalisées dans le cadre de l'ORSA doivent conduire à des décisions concrètes concernant :
la politique de souscription ;
la tarification ;
la stratégie de réassurance ;
les limites d'exposition ;
les investissements ;
l'allocation du capital.
Les nouvelles technologies renforcent les capacités d'analyse
Le webinaire met en évidence l'apport des données géospatiales, de la modélisation probabiliste et de l'intelligence artificielle pour améliorer l'identification des accumulations de risques, la modélisation des scénarios catastrophiques et le pilotage du capital.
Message principal du webinaire
Le changement climatique conduit les assureurs à passer d'une approche réactive de gestion des sinistres à une approche prospective de pilotage des risques, de la solvabilité et du capital. Dans cette évolution, l'ORSA devient l'outil central permettant de relier la modélisation des risques climatiques et catastrophiques aux décisions stratégiques de l'entreprise.
Accédez au replay
Retrouvez ci-dessous l'enregistrement complet du webinaire animé par Anasse Youssfi et Yannis Pitaras, ainsi que le support de présentation partagé lors de l'événement.
